RSI 다이버전스 차트 적용하기

주식이나 코인을 좀 해보시면 차트에 적용할 여러 가지 지표를 참고하게 됩니다. 그중에서 상황에 따라 잘 적용시키면 승률이 나름 잘 나오는 RSI 다이버전스에 대해서 알아보고 차트에 어떤 식으로 적용이 가능한지 한번 알아보도록 하겠습니다. 지표는 말 그대로 지표일 뿐 너무 맹신하지 마시고 참고용으로 활용하시기를 권장합니다.

 

목차

• SI 다이버전스란 무엇인가?
• RSI 계산하는 방식
• RSI 일반적으로 하는 매매법 예시
• RSI DIVERGENCE 다이버전스 전략
• 다이버전스가 만들어지는 과정과 시나리오

 

RSI 다이버전스란 무엇인가?

RSI(Relative Strength Index, 상대적 강도지수)는 현재의 하락세와 상승세의 강도를 백분율로 나타내어 변동폭이 어느정도인지 구체화하여 표현하는 지표 중 하나입니다. 일반적으로 RSI의 기본 스케일은 14 캔들을 기준으로 적용 후 사용합니다. 9 캔들 혹은 25 캔들 등에도 자주 사용되는 스케일입니다.

 

기간을 짧게 사용할수록 민감하게 작용하고 기간을 길게둘수록 둔하게 움직이기 때문에 각자 투자자들의 특성에 맞는 기간 값을 설정하여 사용하는 게 좋습니다. 만약 단타에 사용하신다면 민감하게 작용하도록 해야 하니 12를 사용하면 좋습니다.

 

RSI 계산하는 방식

• RSI = 100-[100/1+RS)]
• RS = [n일간의 상승폭의 평균/n일간의 하락폭 평균]

 

n 일단의 상승 평균과 하락 평균의 위치를 표시하게 되는데, 이때 계산식을 본다면 50일 때 횡보, 50 이상이라면 상승폭의 평균이 더 높으니 상승추세, 50 이하라면 하락 추세라는 관점으로 인지하시면 될 거 같습니다.

 

하지만 아래에서 더 자세히 설명하겠지만 일반적으로 RSI의 절대적인 수치는 사실상 큰 의미가 없습니다. (하지만 다이버가 걸린 이후에는 절대적인 수치가 잠시나마 의미가 있어질 수 있음) 이런 문제가 바로 기술적 지표의 명확한 한계라고 볼 수 있습니다. 가격은 non-stationary, 즉 등락에는 한계가 없는데 (최저점은 0이겠지만 상승에는 한계가 없음) 기술적 지표는 0과 100 사이를 움직이는 statiionary 한 값만을 표현하기 때문입니다.

 

그러니 이를 적용하는 우리도 RES, 상대적 강도 지수를 볼 때에는 말 그대로 상대적인 움직임에 집중해야 하겠습니다.

 

RSI 일반적으로 하는 매매법 예시

일반적으로 익히 알려져 있는 RSI 매매 방법은 과매도 구간을 30으로 잡고, 과매수 구간을 70으로 잡아서 과매도에 매수하고 과매도에 매도하는 전략을 구사하게 되는데 RSI(14)로 이런 매매방법을 사용하면 처참한 백테스팅 결과를 맞이하게 됩니다.

 

2000년부터 2020년까지의 S&P500 RSI 기간별 백테스팅 결과입니다.

1. 왼쪽은 Return by RSI period는 RSI 기간별 수익률
2. 오른쪽 Max DD by RSI Period는 RSI 기간별 최대 손실
3. 아래 Win % by RSI period는 RSI 기간별 승률

RSI S&P500 백테스트

RSI(2) 매매는 개인 트레이너 래리 코너의 방법인데요. 백테스팅의 결과가 꽤나 우수합니다.

 

RSI DIVERGENCE 다이버전스 전략

다이버전스는 발산, 일탈이라는 뜻인데, 차트에서 말하는 RSI 다이버전스는 가격과 RSI 지표가 반대로 간다는 의미를 두고 있습니다. 일단 저 같은 경우는 RSI(12), 과매수 75, 과매도 25, 미들 값 50을 사용하고 있습니다.

 

아래 이미지는 일반 상승 다이버전스

가격의 저점이 내려가는데 RSI의 저점은 상승> 가격과 지표가 반대로 감

여기에 거래량 다이버전스까지> 추세와 거래량이 반대로 감

 

RSI 다이버전스는 더 큰 거래량이 나오면 무효화되는 경우가 꽤 많아서 거래량 다이버전스도 반드시 같이 확인해야 합니다.

RSI 다이버전스 출현 예시

트레이더 중 하다를 하는 분들은 다이버가 발생되거나, 발생될 거 같다면(이건 경험적인 부분이 굉장히 크다) 바로 진입을 한다면 적당히 반등하면 물량을 정리하는 매매를 물론 잘하겠지만 아직 다이버 매매에 익숙하지 않은 초보 트레이더의 경우 먼저 다이버가 형성되는 과정을 충분히 숙지한 후에 대응 방법을 미리 생각해두는 편이 좋습니다.

 

앞서 언급은 데 RSI의 절대적인 수치는 의미가 없다고 했는데, 다이버가 걸린 이후에는 절대적인 수치가 잠시 의미 없다고 했습니다. 그게 무슨 의미이냐면 밑에서 설명하는 다이버가 말 들어지는 과정과 아래 시나리오의 이미지를 보시면 이해하실 수 있을 겁니다.

 

 

다이버전스가 만들어지는 과정과 시나리오

 

1. RSI 저점 갱신(일반적으로 과매도 구간 진입, 이미젱서는 밑 점선 줄)
2. 과매도 구간 돌파하면서 반등, 이에 따라 RSI도 같이 반등
3. 가장 이상적인 경우 RSI가 50을 경유함
4. 가격이 하락하면서 RSI 과매도 구간을 돌파했던 저점 밑으로 내려오지만 RSI 저점은 올라감 > 다이버전스 생성
5. 바로 반등하거나, 다이버가 연장되거나, 하락하면서 갑자기 큰 거래량이 발생하고 다이버전스가 무시되거나, RSI가 새로 저점을 갱신하면서 다이버전스가 무료화
6. 다이버전스가 무효화되지 않는 경우는 첫 RSI 과매도 구간을 돌파하는 시점의 캔들 저점 부근 영역을 지지받고 반등

아래 이미지를 참고해주세요.

다이버전스 발생 예시 및 설명

다이버전스 매매에서 불타기를 하는 시점은 흰색 박스이고 이 지점을 인식하는 게 아주 중요합니다. 대부분의 모든 반등은 첫 RSI 과매도를 돌파했던 시점의 캔들 저점 영역을 지지받고 반등합니다.

역헤드앤숄더 이미지 설명

역 해드 앤 숄더 패턴, 또는 폴링 웻지와 비슷하기도 합니다. RSI 상승 다이버전스는 보통 이런 식의 모양을 꽤 자주 연출합니다. 하락 다이버전스는 이 반대입니다. 과매수 구간 캔들 고점이나 몸통 영역 터치하면서 해드 앤 숄더, 라이팅 웻지 패던을 그리게 됩니다.

 

경험상으로는 다이버전스 이격이 크면 클수록 신뢰도가 더 높아지는 것 같고 아무 때나 다이버전스 걸렸다고 진입하는 것이 아닌, 중요 지지와 저항 key level 영역에서 형성되는 다이버전스를 걸쳐서 들어가야 합니다.

 

큰 시간 봉이 더 큰 신뢰도가 생긴 하고 보통 이해하고 있는데, 그렇다고 짧은 시간의 봉이 신뢰도가 전혀 없다고는 할 수 없겠습니다. 그 이유는 1분 봉에서 다이버전스가 만들어지고 4번이 연장되거나 이어진다면 5분 봉에서 나타나게 되고 5분봉 다이버전스가 두 번이 이어진다면 결국 30분 봉이 생기게 됩니다.

 

그 말은 짧은 봉이더라도 다이버전스가 지속적으로 발생한다면 신뢰할만하고 시간이 긴 봉으로 갈수록 다이버전스가 많이 생겼다는 것이니 신뢰도가 다소 더 상승했다고 보는 것입니다. 높은 시간봉에서 다이버전스가 뜨려면 결국 1분, 3분, 5분 봉에서 많은 횟수의 다이버전스가 걸려야 합니다.

 

글을 마치며

 

주식이나 코인 트레이더라면 수많은 지표가 있는 걸 아실 겁니다. 하나씩 공부하면서 깨우쳐가고 있으시겠지만 지표는 시장 참여자인 우리가 그나마 활용하고 대응할 수 있는 많은 대응법을 제시해줍니다. 기술적인 분석을 하려면 그에 앞서 이런 지표 공부가 선행돼야 하니 꾸준히 공부하고 정신해야겠습니다. 지표는 RSI 다이버전스만 있는 것이 아니니 본인에 맞는 지표를 참고해서 본인만의 투자법을 하나씩 만들어가는 게 중요하다고 생각합니다.

 

끝.

 

 

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