기술적 분석 돈을 잃지 않는 10가지 방법

오늘은 비트코인 혹은 알트코인으로 데일리 트레이딩을 하는 투자자분들이 기술적 분석을 통해 나의 소중한 돈을 잃지 않는 방법에 대해서 한번 다뤄보도록 하겠습니다.

 

10가지의 방법이 있고 이 방법들은 특정 기술적 분석의 지표를 알려주는 것이 아닌 트레이더로서 해야 할 것과 하지 말아야 할 것들에 대해 나열한 것이니 참고하시어 숙지하시면 앞으로의 트레이딩에 도움이 될 거라 확신합니다.

 

• 1. 90%의 트레이더는 시장에 돈을 헌납한다. 상위 10%에 들기위해서는 리스크 매니지먼트(Risk Management)를 배워보자. 이는 가장 중요하지만 반대로 쉽게 잊기 쉬운 개념이다. RM을 지키지 않는 이상 대다수의 트레이딩 전략은 무의미하다고 볼 수 있다.

 

• 2. 90%의 트레이더들은 RM의 부재로 돈을 잃는다. 이에 대해선 딱히 논란의 여지가 없다. 수학적으로 따져보면, 리스크를 관리하지 않는다면 그 끝에는 반드시 자산을 잃고 만다. 그렇다면 "최적의 포지션 사이즈 산출법"은 무엇이 있을까?(Optimum position sizing)

 

• 3. 5%의 법칙. 한번의 거래로 풀시드의 3~5% 이상을 절대 잃지 마라. (never risk) 3%는 개인적으로 선호하는 수, 5%는 공격적인 투자방법. 기괴하게 들릴 수 있겠지만 시간 낭비 같겠지만, 이유를 한번 알아보자.

5%의 법칙에 관련된 글

• 4. 5%란 한번의 매매마다 매수하는 금액이 전체 시드 중 5% 이내라는 뜻이 아니다. 한 번의 거래에 잃을 수 있는 금액이 전체 시드 중 5%라는 것이다. 어떤 일이 일어나더라도 자산의 5%를 한 번의 거래로 잃어서는 절대 안 된다.

 

• 5. 어느 정도의 비율로 매수하는지는 자신이 투입한 금액에 대한 레버리지로 결정이 된다. 아래의 계산을 참고해보자
  • 풀시드 Total Equiy = $100,000 달러
  • 한 번의 거래로 잃을 수 있는 시드 = Capital at Ristk = 5% of $100,000 = $5,000
  • 매수 금액 = Trading Size = Leverage X Capital At Risk
  • x 20배 레버리지를 쓴다면, 매수 금액은 $100,000
  • Let's assume leverage is 20, then $5,000 X 20 = $100,000
  • 레버리지는 스탑로스 지점에 기반해 선택해야만 한다.
  • leverage should be chosen based on the needed stop loss point.
• 6. 배율은 스탑로스에 따른 함수처럼 계산해야만 하고, 스톱로스는 기술적 분석에 따라 계산해야 한다. 스탑로스와 레버리지 배수를 계산하기 위해서는 기술적 분석만 사용한다. 

 

• 7. 하지만 왜 그렇게 적은 자산만 리스크로 설정하는가? 수학적으로 승률이 높을수록(high strike rate) 연속적인 손실을 볼 확률도 높아진다. 예를 들어 승률이 70%인 경우 최대 6회까지 연속해서 손실이 날 수 있다. 하이리스크 거래가 청산으로 이어지는 것은 역사적으로 계속해서 검증된 사례다.

 

• 8. 아래의 도표는 1,000번 거래하는 동안에 연속해서 손실을 볼 확률을 계산한 것이다. 70%의 승률을 가진 사람이 매번 40%의 리스크를 안고 있는데, 만약 6회 연속 손실을 본다면 어떻게 될까?

1,000회 거래
Hit Rate	Max. Likely losing streak	Max. Likely winning streak
10%	66	3
20%	31	4
30%	19	6
40%	14	8
50%	10	10
60%	8	14
70%	6	19
80%	4	31
90%	3	66

• 놀라운 사실이 아닐 수 없다. 가장 성공적인 롱텀 트레이더들의 승률은 고작 40%였다. 과연 이렇게 낮은 승률로도 수익을 내고 롱런할 수 있는 비결이 있는걸가?

 

• 9. 수익성이란 장기간에 걸친 R:R 비율 (Risk to Reward ratio)을 유지하는데에서 나온다. 

스탑로스와 R:R의 차트

 

• 10. 'Optimum Position sizing' 이는 지루하겠지만 트레이더에게 가장 중요한 사실이다.

 

내용을 요약해보자면 기술적 분석을 통한 기계적인 리스크 관리를 하라는 말인데, 데일리 트레이더든 장기 트레이더든 리스크 관리는 투자에 있어서 불변하지 않는 진리여야 합니다. 많은 돈을 투입해서 더 높은 수익을 얻고 싶은 게 사람 심리지만 그 심리를 억눌러야만 수익률이 비로소 따라오는 거라고 생각합니다.

 

글을 마치며

 

기술적인 분석으로 돈을 잃지 않는 10가지 방법에 대해 다뤄보았는대요. 어쩌면 글 내용이 너무 뻔해서 지루했을 수도 있겠습니다. 하지만 리스크 관리는 우리 투자자의 덕목으로 투자를 중단하는 그 순간까지 지켜내야 하는 중요한 일이기도 합니다. 내가 번 돈을 지켜내는 것 만이 자산을 증식시키는 가장 중요한 방법이라고 생각합니다.

 

끝.

 

 

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